Sin mención de asesor2021-05-072021-05-071995Cortés Hernández, G. (1995). Un modelo multivariable arima para la estimación de la tasa líder en México CETES [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. https://catalogo.udem.edu.mx/TESIS_UDEM/33409001189293.pdf33409001189293http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/540En el presente trabajo se tratará sobre un modelo para la estimación del principal indicador del costo del dinero en México el cual se conoce como CETES a 28 días ; la tasa líder en México. Dentro del contenido de esta investigación se citan antecedentes de los CETES y cómo fueron puestos en el mercado por parte del gobierno federal , así como también se mencionan las características principales que distinguen a estos instrumentos que sirven para financiar el gasto público y al mismo tiempo regular la masa monetaria. Otro de los puntos que pone en relieve es el funcionamiento de los CETES los cuales se manejan por 2 mecanismos , que son la tasa de descuento y la subasta . A partir de esto se sabe qué emisión comprar y cuándo se debe invertir en CETES , así como también fondearse. Por último se expone un modelo econométrico y de series de tiempo el cual sirve para realizar una proyección de la tasa de los CETES a 28 días .90 páginasespAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Méxicohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/EconomíaSistema económicoEconomía planificadaEconomía de mercadoTasas de interésEconomía de mercadobachelorThesisGerardo Cortés Hernández 000030469